今天弄布林通道策略的部分,一般看到的布林通道會先弄出一條均線,然後在上下2個標準差的地方各畫一條線,這個布林通道可以用來做順勢交易和逆勢交易,順勢交易的一個例子就是往上突破上面的線做多,往下跌破下面的線做空(或賣掉空手)。逆勢交易的話可以往上突破下面的線做多抄底,往下跌破上面的線則放空或賣掉空手。這邊做的是逆勢交易,不過是比較簡單的作法,收盤價在通道裡面的時候買進或持有,收盤價在通道外面則賣掉或放空,跟前面講得又不太一樣。程式碼裡面TALIB的BBAND就是用來算布林通道的函數,輸入的參數有收盤價,均線的週期,上面那條線的標準差,下面那條線的標準差,還有均線種類。
以下則是main的部分,這邊和前一天MACD差不多,不過標準差那邊的搜尋範圍不大,就一次最佳化三個參數,不像前面需要拆開。
這邊是報酬率曲線的部分,最近一兩年也是往上不斷創新高,其實要用可以直接用。至於那個14倍當作參考就好,實際用報酬應該不會那麼漂亮。
接下來剩下的題目預計是
1.策略篩選器
2.RSI策略(選配,如果策略篩選器花太多時間就跳過)
3.整理程式碼,丟上github